ETF网格总结
- 网格的买入方式决定了只适合手里有一定存量资金的, 网格交易是价格碰到格子就触发交易, 如果短期变化很大(多次触格)会有多次资金投入, 定投只是每月发工资了就投;
- 网格的局限性: 只适合有幅度的震荡行情:
- 如果是长期熊市, 会很快用完资金, 并被套住;
- 如果是长期牛市, 网格又不能非常好的提高收益(单边上涨时, 每上升一格就卖出一部分, 相比按照PE分批止盈的方式盈利更差)
- 如果长期横盘(震荡幅度不大, 很少触到网格), 资金利用率会很低
- 如果股价上or下穿破网格, 需要重新调整网格和数值
ETF网格构建工具 => ETF网格计算器
网格交易法（双向）
➤ 不知道哪位交易员可以解释下网格交易法？ - 秦KK的回答 - 知乎
先看上涨情形:
- 每次到达一个新格, 就开一个多单(绿)+一个空单(红)
- 上涨到达B的格子时, 首先平掉A的盈利, 然后在B处开一个多单+一个空单
- 上涨到达B的格子时, 首先平掉B的盈利, 然后在C处开一个多单+一个空单
- 当股价达到定点C的时候, 如下图:
当股价下跌时:
- 当从C跌回B, 把刚刚平掉的多单补回来, 同时卖掉C点的空单(红)
- …
➤ 不知道哪位交易员可以解释下网格交易法？ - 知乎
信息论之父申农在黑板上给大家演示：任何一个价位买进资金的50%，也就是说资金数量：股票市值=50%：50%。股票价格上涨一定幅度就卖出一部分股票，保持剩余的资金数量：剩余股票市值=50%：50%；反之股票价格下跌一定幅度，就用剩余资金买进一部分股票，始终保持剩余资金数量：剩余股票市值=50%：50%。用这个办法来对付股票价格的随机走势，长期交易是盈利的。他在十多年的交易生涯中，资金获得了29%的年复利增长。50岁后因为得了老年痴呆症，交易战绩没能延续。我在这里暂且称上面使用的交易数学模型为“等比例仓位模型”—-事实上，50%完全可以是其他的百分比数值。
- 哪些指数更适合网格交易？ 近2年来，年化波动率超过25%的行业指数和宽基指数，它们的年化波动率和收益率相对更优，对比观察发现，休闲服务、有色金属、电气设备、创业板指等主流行业表现突出，投资者可尝试进行网格交易。
- 起始买入价，一般在公司陷入暂时危机、股价处在最近几年最低位、PE/PB极低的时候开始关注。
- 起始买入量，我一般定在可投资总资产的1%以内，一般最低不少于1万元，这样手续费比较合算点；而每个交易间隔的递增交易量，尽量控制在总仓位的0.2%
- 交易间隔，我现在倾向于股价波动4~8%触发一次交易，尽量取整数间隔，方便记忆。比如20元以内的标的，每下跌1元触发一次交易。
- 起始卖出价，我现在一般定在反弹超过4个交易间隔（大约20%）开始分批卖出、下跌超过4个交易间隔开始分批买入。
- 以及：网格交易闲置资金的问题？网格交易投资标的的选择？
- 用上证指数作为表格标的… 3680 ~ 2440
- 如何估算网格上限, 用了GNP(证券化率)
