F52a.双均线策略

移动平均线(MA)定义 => F41.K线

双均线策略

@ref ETF之家:
双均线策略是经典的趋势择时策略,
具体策略为:

  • 当50ETF的20日均线高于120日均线时, 次日买入
  • 当20日均线低于120日均线时, 次日卖出, 同时换成货币基金

@ref: 双均线策略(期货) - 经典策略 - 掘金量化
本策略以SHFE.rb2101为交易标的,根据其一分钟(即60s频度)bar数据建立双均线模型,
短周期为20,长周期为60,当短期均线由上向下穿越长期均线时做空,
当短期均线由下向上穿越长期均线时做多,每次开仓前先平掉所持仓位,再开仓。
注:为了适用于仿真和实盘,在策略中增加了一个“先判断是否平仓成功再开仓”的判断逻辑,以避免出现未平仓成功,可用资金不足的情况。


哪种均线组合才是最优的?
回测了几种均线组合的收益率,最高的是.. MA3+MA21 ?