@ref: 量化择时之技术分析指标择时初探
技术分析进行择时回测：
- 趋势型: MA, MACD
- 超买超卖型: KDJ(随机指标), BIAS(乖离率), RSI(强弱指标)、BOLL
MACD：
实证做法：当日收盘后，MACD指标为正，即DIF上穿DEA时，以当日收盘价买入并持有。反之卖出空仓。
实证结果：从总体上看，MACD指标对于各指数收益率的优化是有效的，但回撤偏大。可优化的空间很大。
KDJ：
实证做法：以当日收盘价计算，K上穿D即KD指标呈现多头排列时，以当日收盘价买入并持有。反之卖出空仓。
实证结果：从各指数收益率看，KDJ指标的这种KD指标多头的用法是无效的。回撤过大，造成总体收益不理想。验证了KDJ指标应与其它指标结合使用的说法。
RSI：
实证做法：以当日收盘价计算，短、中、长三个周期的RSI指标线呈现多头排列，买入持有；反之卖出空仓。
实证结果：从各指数收益率看，RSI指标的这种用法有一定的有效性，也可以称为弱有效，只有中证500的总收益率超越了指数。回撤较MACD和KDJ幅度小，但回撤的持续周期仍然偏长。造成总体收益不理想。
BIAS:
实证做法：以当日收盘价计算，短、中周期的BIAS指标线呈现多头排列，以当日收盘价买入并持有；反之卖出空仓。
实证结果：从各指数收益率看，BIAS指标的这种用法完全无效，累积收益亏损严重。回撤巨大，净值到统计周期末仍未创出新高。验证了BIAS指标应与其它指标，如移动平均线一并使用的说法。
BOLL：
实证做法：以当日收盘价计算，布林线中轨值大于上个交易日，布林线上轨的值大于上个交易日，以当日收盘价买入并持有。反之卖出空仓。
实证结果：从各指数收益率看，BOLL指标的这种择时方法是明显有效的，收益率好于上述单指标择时收益率。回撤在30%左右，仍然不十分理想，有进一步优化的空间。